Pictet Asset Management gibt die Auflegung von „Pictet TR – Quest AI“ bekannt, einer globalen marktneutralen Long-Short-Strategie, die bei der Titelselektion künstliche Intelligenz (KI) der nächsten Generation nutzt.

Ziel der Hedgefonds-Strategie ist es, mithilfe innovativer KI pures Alpha zu generieren. Das für Quest („Quantitative Equity Strategies“) verantwortliche Investmentteam von Pictet setzt für die Renditevorhersage ein eigens entwickeltes Modell für die Titelselektion ein. Dabei stützt es sich zur Analyse der Aktienmärkte nicht auf Messgrößen wie Smart Beta oder Exotic Beta, sondern auf Datensätze mit langer Historie und erwiesener Aussagekraft.

KI findet Renditetreiber

Das Team hat laut Unternehmensangaben ein Instrument konzipiert, das mit einer hohen Präzision die Alphakomponente einer Aktie vorhersagen kann. Auf der Basis maschinellen Lernens werden spezifische Renditetreiber zur Konstruktion eines optimalen Portfolios identifiziert. David Wright, Head of Quantitative Investments, erklärt: „Die Menge an Finanzdaten nimmt rapide zu, und dank Machine Learning und KI ist es möglich, Alpha zu generieren und nachhaltigen Impact zu schaffen. Unser proprietäres Modell der Titelselektion wird bereits seit Juli 2023 in dem Multi Asset Global Opportunities Fund sowie in dem Multi-Strategie-Hedgefonds „Alphanatics“ und seit 2024 in dessen Total Return Fund Diversified Alpha verwendet. Die erzielten Renditen sind insbesondere angesichts des volatilen Marktumfelds beeindruckend.“

Fazit: „Die Strategie bietet Diversifikation und absolute Renditen und weist keine Korrelation zu einer Long-only-Aktienstrategie oder den meisten alternativen Anlagen auf. Das Machine-Learning-Modell nutzt KI für eine effiziente Titelselektion, analysiert dafür Datenkorrelationen über einen langen Zeitraum hinweg und ermöglicht somit ein konsequentes Backtesting.“ Die Verwaltungsgebühr der Anteilsklasse für Privatanleger P-EUR beträgt 1,6% und die ISIN für diese Anteilsklasse ist: LU2957443596.

Pictet AM/HK